stockcraft.com

옵션의 델타 헤징 전략

옵션의 델타 헤징 전략 완전정복수익은 작고 손실은 큰 옵션 거래, 혹시 잘못된 델타 헤징 때문은 아닐까요?안녕하세요! 요즘 주식시장이 다시 요동치기 시작했죠? 특히 옵션 시장은 더더욱 변화무쌍한데요, 저도 얼마 전 포지션을 헤지하지 않아 꽤 큰 손실을 본 적이 있어요. 그때 깨달았죠. 아무리 똑똑하게 전략을 짜도 '델타 헤징'을 모르면 옵션 시장에서 살아남기 힘들다는 걸요. 그래서 오늘은 그때의 경험을 바탕으로, 옵션의 델타 헤징 전략에 대해 진짜 실전적으로 풀어보려 합니다. 이 글 하나면 더 이상 "내가 뭘 잘못했지?"라는 생각에서 벗어날 수 있을 거예요! 목차 델타란 무엇인가? 델타 헤징의 기본 원리 델타 헤징 실전 적용 단계 실제 시장에서의 델타 헤징 예시 ..

선물 거래를 시작할 때, 어떤 전략을 택해야 할지 고민되시죠?매일 짧은 시간 안에 수익을 쌓아가는 '스캘핑', 아니면 좀 더 여유롭게 추세를 타는 '스윙 트레이딩'?각 전략은 시간, 리스크, 수익률, 집중도 등 다양한 요소에서 차이를 보이며,트레이더의 성향과 라이프스타일에 따라 맞춤형 선택이 필요합니다.이 글에서는 스캘핑과 스윙 트레이딩의 핵심 개념부터 전략 수립 팁까지 자세히 비교 분석해드릴게요. “당신의 선물 거래 스타일, 스캘핑인가요? 스윙인가요?” “빠른 수익? 안정적인 추세? 전략 선택이 수익률을 결정합니다.” “시간은 금! 당신의 시간을 어떻게 투자하실 건가요?” 📋 목차 스캘핑이란 무엇인가? 🔁 ..

여러분은 주식 시장에서 갑작스럽게 주가가 급등하거나 급락하는 경험, 한 번쯤 해보신 적 있으신가요?그 원인 중 상당수가 바로 'IPO'와 'M&A' 같은 기업 이벤트에서 비롯됩니다.기업공개(IPO)는 신생 기업의 대중적 첫걸음이고, 인수합병(M&A)은 기업 구조의 대대적인 변화입니다.이러한 사건은 단순한 기업 뉴스 이상의 의미를 가지며, 시장 전체의 분위기와 특정 산업의 미래 흐름까지 영향을 줍니다.이 글에서는 IPO와 M&A가 주가에 어떻게 작용하는지, 투자자는 어떤 점을 주의해야 하는지 자세히 풀어드릴게요. “IPO에 투자하면 무조건 오른다? 진실은 따로 있습니다.” “M&A 발표, 단순 호재일까요? 진짜 분석이 필요합니다.” “주가를 흔드는 결정적 순간, 그 배경을 이해해야 합니다.” ?..

OIS란? 금리 스왑 시장에서 가장 중요한 기준금리“기준금리 예측은 OIS를 보면 된다?” 금융 전문가들이 주목하는 OIS 금리, 당신도 알아야 할 이유가 있습니다.OIS(Overnight Index Swap)는 단기 기준금리에 대한 시장의 기대를 반영하는 금리 스왑 거래입니다. 특히 통화정책 방향성, 금리전망, 금융기관 간 리스크 판단에 있어 중요한 지표로 활용되고 있죠. 저도 처음에는 ‘금리 스왑’이라는 단어만 들어도 복잡하게 느껴졌지만, 조금만 들여다보면 의외로 구조는 간단하고 명확하더라고요. 오늘 포스팅에서는 OIS의 개념부터, 시장에서의 활용, 실전 투자에 미치는 영향까지 정리해보겠습니다. 목차 1. OIS란 무엇인가? 2. OIS 거래 구조와 금리 산출 방식 3..

커모디티 ETF 완전 정복: 금·은·원유·농산물 투자 쉽게 하는 법"금에 투자하고 싶은데 어떻게 해야 하지?" 원자재 가격 상승의 수혜, ETF로 간편하게 누리는 법 알려드립니다.커모디티 ETF(Commodities ETF)는 금, 은, 원유, 구리, 곡물 등 실물 자산에 간접 투자할 수 있게 해주는 상장지수펀드입니다. 최근 인플레이션 헷지, 글로벌 분쟁, 수요/공급 변화에 따라 원자재 가격이 요동치면서 커모디티 ETF의 관심도 함께 상승하고 있죠. 저도 주식 중심의 포트폴리오에 커모디티를 조금씩 넣기 시작했는데, 확실히 시장 급락기나 달러 강세기에도 방어력이 느껴졌습니다. 이 글에서는 커모디티 ETF의 구조, 특징, 각 자산별 투자 방법과 유의할 점까지 다뤄보겠습니다. 목차 1. ..

민평금리란? 채권 시장의 공정가치를 가늠하는 기준"이 채권이 비싼 건지 싼 건지 어떻게 알 수 있을까?" 채권 투자의 나침반 역할을 하는 것이 바로 '민평금리'입니다.채권을 처음 접할 때 가장 혼란스러운 것 중 하나는 '적정한 금리'가 무엇인지 파악하기 어렵다는 점이죠. 저 역시 처음 채권을 살 때 민평금리가 뭔지도 모르고 호가만 보고 투자했다가 손해 본 기억이 있습니다. 민평금리는 ‘민간평가금리’의 줄임말로, 시장에서 거래되는 채권들의 평균적인 수익률을 바탕으로 한 ‘적정 수익률 기준선’이라 할 수 있습니다. 이 글에서는 민평금리의 개념, 산출 방식, 투자에 어떤 도움을 주는지, 민평금리와 시장금리의 차이 등을 실제 사례와 함께 살펴보겠습니다. 목차 1. 민평금리란 무엇인가? ..

수익률 곡선(Yield Curve): 금리, 경기, 투자 판단의 나침반"수익률 곡선이 역전되면 경기 침체가 온다?" 단순한 그래프 너머로 경제 전체를 읽는 통찰력—그것이 수익률 곡선의 힘입니다.수익률 곡선(Yield Curve)은 장단기 국채 금리를 선으로 이어 만든 그래프로, 단순한 투자 지표를 넘어 금리 정책, 경기 방향, 시장 심리를 포괄적으로 보여주는 경제의 나침반입니다. 저도 처음엔 ‘왜 곡선 하나로 그렇게 많은 걸 알 수 있지?’라는 의문이 있었지만, 이제는 금리 인상기나 침체 우려가 클 때마다 가장 먼저 확인하는 지표가 되었죠. 이 글에서는 수익률 곡선의 개념부터 형태별 의미, 실제 투자 판단에 어떻게 활용되는지를 쉽게 설명드리겠습니다. 목차 1. 수익률 곡선이란 무엇인..

테마형 ETF: AI, 전기차, 블록체인, 메타버스 투자 전략의 핵심"미래 먹거리에 투자하고 싶은데, 종목 고르기가 어렵다면?" 그럴 땐 AI, 전기차, 메타버스, 블록체인 등 테마형 ETF가 대안이 될 수 있습니다.개별 종목을 직접 고르기 어려운 투자자들에게 테마형 ETF는 기술 변화에 편승할 수 있는 스마트한 방법입니다. AI, 전기차, 메타버스, 블록체인 등 특정 산업이나 트렌드를 집중 추종하며, 하나의 상품으로 여러 기업에 분산 투자하는 장점을 지니고 있죠. 하지만 그만큼 변동성이 크고 유행을 타기 쉬워 전략적 접근이 필요합니다. 저 역시 처음엔 '미래 산업이니까 그냥 사면 되는 거 아냐?' 싶었지만, 테마마다 수익률도 다르고 리스크도 달라 섬세한 비교가 필요하다는 걸 느꼈습니다. 이 글에서는 각..

ETF의 유동성과 거래량: 거래소 유동성, 시장 영향, 스프레드 관리까지“ETF는 쉽게 사고팔 수 있다지만, 실제 유동성은 어디서 나올까?” ETF를 이해하려면 '보이는 거래량' 뒤에 숨겨진 유동성 구조부터 살펴야 합니다.ETF(상장지수펀드)는 거래소에서 주식처럼 사고팔 수 있는 장점 덕분에 많은 개인투자자들이 활용하는 상품입니다. 하지만 실제로 ETF의 유동성이란 단순히 ‘거래량’으로만 판단하기엔 부족합니다. 거래소 유동성, AP(Authorized Participant)의 역할, 스프레드 관리까지 다양한 요소가 ETF의 매매 효율성을 결정짓죠. 저는 ETF를 처음 접했을 때 ‘이거 매수할 땐 쉬운데, 매도할 땐 괜찮을까?’ 하는 의문이 들었는데요. 이 글에선 ETF 유동성 구조를 이해하고, 스프레드를..

ETF와 뮤추얼 펀드의 차이"같은 펀드인데 뭐가 달라요?" ETF와 뮤추얼 펀드는 이름만 비슷할 뿐, 실제 투자 방식은 완전히 다릅니다.솔직히 저도 처음엔 둘 다 그냥 '펀드'니까 똑같은 줄 알았어요. 그런데 알고 보면 구조부터 운용 방식, 수수료까지 전혀 다르더라구요. 투자 입문하신 분들이 가장 헷갈리는 부분 중 하나가 바로 이 ETF와 뮤추얼 펀드의 차이인데요. 오늘은 저도 직접 경험하면서 느낀 장단점을 포함해서, 진짜 현실적인 기준으로 둘을 비교해보려 해요. 어떤 게 나에게 더 맞는 투자 방식인지, 이 글 끝까지 읽어보시면 명확해질 거예요. 목차 1. ETF란 무엇인가? 2. 뮤추얼 펀드란 무엇인가? 3. 핵심 차이점 정리 4. ETF vs 뮤추얼 펀드 비교표 ..